Taglia il caciocavallo a fette di 2 cm di spessore utilizzando un coltello a lama liscia. Elimina dall'insalata belga il torsolo e le parti rovinate del cespo, poi stacca le foglie una ad una, lavale accuratamente e asciugale bene con un telo da cucina. Per un miglior risultato finale del piatto, lascia asciugare le foglie della belga sul telo per 10 minuti. Metti l'olio di arachidi in una padella antiaderente piuttosto capiente e dai bordi alti e portalo alla temperatura ideale per friggere. Per fare una prova, getta una briciola di pane all'interno della padella, l'olio è al punto giusto quando questa risale subito a galla circondata da bollicine. Rompi l'uovo e versa il contenuto su un piatto fondo, aggiungi il latte e amalgama per bene con l'aiuto di una forchetta senza montarlo. Poi immergi le fette di formaggio nell'uovo una alla volta. Versa il pangrattato in un piatto, poi prendi le fette di formaggio (che avrai scolate dall'uovo in eccesso) e ricoprile con il pangrattato da ambo i lati. Per una migliore panatura del formaggio, premi leggermente le fette con le mani nel pangrattato. Per evitare che il formaggio si sciolga eccessivamente durante la cottura, metti le fette preparate nel freezer per 10 minuti. Immergi le fette di formaggio nell'olio caldo e falle cuocere 3 minuti da ogni lato, girandole con una paletta, poi scolale con un mestolo forato e disponile su carta assorbente da cucina in modo da eliminare l'olio in eccesso. Sistema le foglie di insalata belga su un piatto da portata e sopra poni le fette di formaggio impanato, aggiusta di sale, insaporisci con una spolverata di pepe e porta immediatamente in tavola. Non lasciarlo raffreddare altrimenti il formaggio indurisce troppo.